2006年12月
知人で投資家の男性から、教えたロジック+経験の感覚値をプログラミングしてほしいとの要望がありました。勝率60%と純利益65%を目標に経験の感覚値という難しい課題を統計学を用いて突き進めることになりました。
当たり前ですが、勝率60%というと6割勝って4割負けるということです。2割が純利益になりますが、利益は毎回上乗せしていくので、毎回20%上乗せしていけば純利益も65%というのは可能といえば可能な話です。
例
開始100 勝敗で毎回20%増減
1回目 資金 100 勝ち 100×(100%+20%) 資金 120
2回目 資金 120 勝ち 120×(100%+20%) 資金 144
3回目 資金 144 負け 144×(100%−20%) 資金 115
4回目 資金 115 勝ち 115×(100%+20%) 資金 138
5回目 資金 138 負け 138×(100%−20%) 資金 111
6回目 資金 111 勝ち 110×(100%+20%) 資金 133
7回目 資金 133 負け 132×(100%−20%) 資金 106
8回目 資金 106 勝ち 106×(100%+20%) 資金 127
9回目 資金 127 負け 127×(100%−20%) 資金 102
10回目 資金 102 勝ち 101×(100%+20%) 資金 122
通算勝ち 110 通算負け -108 通算利益率 50.44%
これだと50%前後の利益率で危険です。
これを勝ちを25%増に負けを15%減に抑えれると
1回目 資金 100 勝ち 100×(100%+25%) 資金 125
2回目 資金 125 勝ち 125×(100%+25%) 資金 156
3回目 資金 156 負け 156×(100%−15%) 資金 133
4回目 資金 133 勝ち 132×(100%+25%) 資金 166
5回目 資金 166 負け 166×(100%−15%) 資金 141
6回目 資金 141 勝ち 141×(100%+25%) 資金 176
7回目 資金 176 負け 176×(100%−15%) 資金 150
8回目 資金 150 勝ち 149×(100%+25%) 資金 187
9回目 資金 187 負け 187×(100%−15%) 資金 159
10回目 資金 159 勝ち 159×(100%+25%) 資金 199
通算勝ち 162 通算負け -103 通算利益率 61.18%
ということになるのでいかに大きく勝ち、小さく負けるかということになります。
あらゆる統計データを元に、ここからは勝率のアップと利益率の拡大を考え、最安値や最高値、下落幅など自動で過去のデータを参照しながら、売りなのか買いなのかを判断してくロジックに成長させていきました。
FX-max
posted by FX-max at 09:20|
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